코스트코 BB 스퀴즈 감지 — 대형 이탈 임박 분석

## 📊 가격 흐름 & 변동성 Costco(COST)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 252 거래일) 동안 시가 891.81에서 현재가 1,008.43으로 **11.56%** 상승하였습니다. 기간 고점 1,067.08, 저점 844.06을 기록하며 안정적인 상승 채널을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드 내 위치는 **77.02%**로 중간 밴드(998.55)와 상단 밴드(1,016.83) 사이 상방에 위치합니다. 특히 **BB Squeeze가 감지**되어 변동성 압축 상태이며, 켈트너 채널(Upper 1,034.24 / Lower 958.96) 내부에 볼린저 밴드가 수렴하여 대형 방향성 이탈이 임박하였습니다. SMA 정렬은 **골든크로스** 상태로, 현재가 1,008.43이 SMA20(998.55), SMA50(973.14), SMA200(950.54) 모두를 상회하는 완벽한 상승 정렬입니다. ATR(14)은 18.82, HV(20)은 17.83%로 상대적으로 낮은 변동성을 보이며 이는 스퀴즈 상태와 일치합니다. 피보나치 기준으로 현재가는 23.6% 되돌림(1,014.45) 바로 하방에 위치하며, 38.2%(981.89)가 1차 지지 수준입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | **현재가** | **1,008.43** | SMA 전 구간 상회 | | SMA20 | 998.55 | ▲ 상회 | | SMA50 | 973.14 | ▲ 상회 | | SMA200 | 950.54 | ▲ 골든크로스 | | BB 위치 | 77.02% | 상단 근접 | | BB Squeeze | **감지** | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | 18.82 | 저변동성 | | HV(20) | 17.83% | 변동성 압축 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI는 **%K 59.8 / %D 46.6**으로 중립 구간에 위치합니다. %K가 %D를 상회하여 상향 크로스오버가 유지되고 있으며, 과매수나 과매도 극단 영역은 아닙니다. RSI(14)는 **57.2**로 중립 상방에서 온건한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 70 과매수 임계까지 여유가 있어 추가 상승 여지가 존재합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | **RSI(14)** | **57.2** | 중립 상방 | | StochRSI %K | 59.8 | 상향 유지 | | StochRSI %D | 46.6 | 매수 크로스 | | MACD 라인 | 8.4569 | 양수 영역 | | MACD 시그널 | 9.7110 | 하회 | | MACD 히스토그램 | -1.2541 | 음수 확대 | [QUANT_CHART] MACD 라인은 **8.4569**로 양수 영역을 유지하나, 시그널 라인 9.7110을 **하회**하여 데스크로스가 발생한 상태입니다. 히스토그램은 **-1.2541**로 음수 확대 추세이며, 이는 **강한 하락 모멘텀**이 최근 형성되었음을 의미합니다. 골든크로스 상실과 히스토그램 음수 전환은 경계 시그널입니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **15.8**로 20 미만의 **횡보장** 구간에 해당합니다. 현재 시장은 추세가 부재한 레인지 바운드 국면으로, SMA 골든크로스에도 불구하고 추세 강도가 매우 약합니다. DMI 시스템에서 **+DI 20.8 vs -DI 21.1**로 +DI와 -DI가 거의 균형을 이루고 있어 방향성이 불분명합니다. 이는 ADX 15.8의 비추세 레짐과 일치하며, 매수세와 매도세가 팽팽히 대치하는 국면입니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 **횡보장(Mean-Reverting)**으로 판단됩니다. BB Squeeze 상태에서 DMI 균형이 관찰되어, 이탈 방향을 사전에 예측하기 어렵습니다. 주요 지지선은 977.81 / 967.12 / 930.30 / 873.97이며, 저항선은 1,009.62 / 1,020.82입니다. 현재가 1,008.43이 저항선 1,009.62에 근접하여 돌파 여부가 단기 방향성을 결정합니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 18.82 기반 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | **진입가** | **1,008.43** | 현재가 | | **손절가(1.5×ATR)** | **980.20** | -2.80% | | **목표가 1(2×ATR)** | **1,046.07** | +3.73% | | **목표가 2(3×ATR)** | **1,064.89** | +5.60% | | **R:R (목표1 기준)** | **1:1.33** | — | 성과 지표에서 연환산 수익률 11.56%, 최대 낙폭(MDD) -19.57%, Sharpe 0.54, Calmar 0.59로 안정적이나 시장 대비 초과 수익은 제한적입니다. 피보나치 38.2% 레벨인 **981.89** 이탈 시 매매 무효화 포인트로 설정하며, 이는 손절가 980.20과 근접하여 합리적 무효화 수준입니다. 23.6%(1,014.45) 상방 돌파 시 기간 고점 1,067.08 방향 추가 상승이 기대됩니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **5.1/10**으로 **중립(Neutral)** 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 7.5 | 30% | 2.25 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 5.5 | 15% | 0.83 | | MACD | 2.0 | 20% | 0.40 | | BB | 3.5 | 15% | 0.53 | | **합계** | — | **100%** | **5.01** | **Bias: Neutral** 코스트코는 SMA 전 구간 골든크로스의 장기 상승 정렬(추세 7.5/10)과 BB Squeeze 감지라는 상충적 시그널이 공존합니다. MACD 히스토그램 -1.2541의 음수 확대가 단기 하방 리스크를