ARM StochRSI 11.0 과매도 — BB 스퀴즈 이탈 대기

## 📊 가격 흐름 & 변동성 Arm Holdings(ARM)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 252 거래일) 동안 시가 115.79에서 현재가 115.75로 **-1.86%** 소폭 하락하며 사실상 보합 수준에 그쳤습니다. 그러나 기간 고점 183.16에서 현재가까지 36.8%의 급격한 하락이 발생하였고, 기간 저점 80.00 대비로는 44.7% 반등한 상태입니다. 볼린저 밴드 내 위치는 **14.91%**로 하단 밴드(112.73) 근접 과매도권에 위치합니다. **BB Squeeze가 감지**되어 변동성 압축 상태이며, 켈트너 채널(Upper 131.20 / Lower 108.76) 내부에 볼린저 밴드(Upper 132.98 / Lower 112.73)가 거의 수렴하여 대형 방향성 이탈이 임박하였습니다. SMA 정렬은 명확한 하락 배열입니다. 현재가 115.75는 SMA20(122.86), SMA50(117.26), SMA200(138.05) 모두를 하회하며 **데스크로스** 상태입니다. ATR(14)은 5.61, HV(20)은 38.22%로 높은 변동성이 유지되고 있습니다. 피보나치 기준으로 현재가는 61.8% 되돌림(119.41) 하방에 위치하며, 78.6%(102.08)이 차기 주요 지지 수준입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | **현재가** | **115.75** | SMA 전 구간 하회 | | SMA20 | 122.86 | ▼ 하회 | | SMA50 | 117.26 | ▼ 하회 | | SMA200 | 138.05 | ▼ 데스크로스 | | BB 위치 | 14.91% | 하단 과매도 | | BB Squeeze | **감지** | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | 5.61 | 고변동성 | | HV(20) | 38.22% | 고변동성 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI는 **%K 11.0 / %D 17.6**으로 명확한 **과매도 영역**(20 이하)에 진입하였습니다. %K가 %D를 하회하여 아직 매수 크로스오버가 발생하지 않았으나, 과매도 극단에서 반등 기대감이 형성됩니다. RSI(14)는 **43.4**로 중립 50선 하방에 위치하여 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다. 과매도 30선까지는 여유가 있어 추가 하락 여지가 존재합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | **RSI(14)** | **43.4** | 중립 하방 | | StochRSI %K | 11.0 | **과매도** | | StochRSI %D | 17.6 | 과매도 영역 | | MACD 라인 | -0.9260 | 음수 영역 | | MACD 시그널 | 0.3783 | 데스크로스 | | MACD 히스토그램 | -1.3043 | 음수 확대 | [QUANT_CHART] MACD 라인은 **-0.9260**으로 음수 영역에 있으며, 시그널 라인 0.3783을 하회하여 **데스크로스** 상태입니다. 히스토그램은 **-1.3043**으로 음수 확대 추세에 있어 **강한 하락 모멘텀**이 가속되고 있습니다. MACD 라인이 제로라인을 하향 돌파한 것은 중기적 추세 전환의 부정적 시그널입니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **14.4**로 20 미만의 **횡보장** 구간에 해당합니다. 현재 시장은 뚜렷한 방향성 추세가 형성되지 않은 레인지 바운드 국면으로, 추세 추종 전략보다 평균 회귀 전략이 적합한 환경입니다. DMI 시스템에서 **+DI 21.0 vs -DI 28.9**로 -DI가 +DI를 7.9p 상회하여 하락 편향이 확인됩니다. ADX가 낮아 추세 강도는 약하지만, 방향성은 하방으로 기울어져 있습니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 **횡보장(Mean-Reverting)**으로 판단됩니다. ADX 14.4의 비추세와 BB Squeeze 감지가 결합되어 있어, 변동성 확대 시 급격한 방향성 전환이 발생할 수 있습니다. 주요 지지선은 112.63 / 111.26 / 108.38 / 102.01이며, 저항선은 122.50 / 123.50 / 130.40 / 134.25입니다. BB 하단(112.73)과 지지선 112.63이 근접하여 이 수준의 지지 여부가 핵심입니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 5.61 기반 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | **진입가** | **115.75** | 현재가 | | **손절가(1.5×ATR)** | **107.34** | -7.27% | | **목표가 1(2×ATR)** | **126.97** | +9.69% | | **목표가 2(3×ATR)** | **132.58** | +14.53% | | **R:R (목표1 기준)** | **1:1.33** | — | 성과 지표에서 연환산 수익률 -1.86%, 최대 낙폭(MDD) **-41.47%**, Sharpe -0.03, Calmar -0.04로 위험 조정 수익이 매우 저조합니다. MDD 41%를 초과하는 극단적 하방 리스크가 실현된 이력이 있어 보수적 포지션 관리가 필수적입니다. 피보나치 78.6% 레벨인 **102.08** 이탈 시 매매 무효화 포인트로 설정하며, 지지선 102.01과 근접하여 합리적 무효화 수준입니다. 61.8%(119.41) 상방 돌파 시 SMA50(117.26) 회복과 함께 추세 전환 시그널로 판단합니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **4.3/10**으로 **중립(Neutral)** 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 2.5 | 30% | 0.75 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 7.5 | 15% | 1.13 | | MACD | 2.0 | 20% | 0.40 | | BB | 6.5 | 15% | 0.98 | | **합계** | — | **100%**