우버 BB 스퀴즈 감지 — ADX 18.4 횡보장 분기점

## 📊 가격 흐름 & 변동성 Uber(UBER)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 252 거래일) 동안 시가 70.55에서 현재가 73.33으로 **2.49%** 소폭 상승에 그쳤습니다. 기간 고점 101.99 대비 28% 이상 하락한 상태이며, 기간 저점 60.63 대비로는 반등 중인 구간입니다. 볼린저 밴드 내 위치는 **43.62%**로 중간 밴드(73.78) 약간 하방에 위치합니다. **BB Squeeze가 감지**되어 변동성 압축 상태이며, 켈트너 채널(Upper 79.56 / Lower 69.16) 내부에 볼린저 밴드(Upper 77.26 / Lower 70.29)가 수렴하여 대형 방향성 이탈이 임박하였습니다. SMA 정렬은 명확한 하락 배열입니다. 현재가 73.33은 SMA20(73.78), SMA50(77.76), SMA200(87.68) 모두를 하회하며 **데스크로스** 상태입니다. ATR(14)은 2.60, HV(20)은 31.19%로 중간 수준의 변동성이며, 스퀴즈 상태에서 변동성 확대가 예상됩니다. 피보나치 기준으로 현재가는 78.6% 되돌림(69.48) 상방에 위치하며, 61.8%(76.43)가 1차 저항 수준입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | **현재가** | **73.33** | SMA 전 구간 하회 | | SMA20 | 73.78 | ▼ 하회 | | SMA50 | 77.76 | ▼ 하회 | | SMA200 | 87.68 | ▼ 데스크로스 | | BB 위치 | 43.62% | 중간 하방 | | BB Squeeze | **감지** | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | 2.60 | 중변동성 | | HV(20) | 31.19% | 중변동성 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI는 **%K 45.9 / %D 52.8**로 중립 구간 정중앙에 위치합니다. %K가 %D를 하회하여 약한 하향 크로스오버가 진행 중이며, 뚜렷한 방향성 시그널은 부재합니다. RSI(14)는 **44.6**으로 중립 50선 하방에 위치하여 약한 하락 모멘텀을 나타내고 있으나, 과매도 영역(30 이하)까지는 상당한 거리가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | **RSI(14)** | **44.6** | 중립 하방 | | StochRSI %K | 45.9 | 중립 | | StochRSI %D | 52.8 | 약한 매도 크로스 | | MACD 라인 | -0.8706 | 음수 영역 | | MACD 시그널 | -1.0413 | 골든크로스 | | MACD 히스토그램 | 0.1707 | 양수(축소 중) | [QUANT_CHART] MACD 라인은 **-0.8706**으로 음수 영역에 있으나, 시그널 라인 -1.0413을 상회하여 **골든크로스**가 유지되고 있습니다. 히스토그램은 **0.1707**로 양수이나 축소 추세로, 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다. MACD가 제로라인 하방에서 골든크로스를 형성한 것은 약한 반등 시도를 나타내지만, 제로라인 돌파에 실패할 경우 하락 재개 리스크가 존재합니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **18.4**로 20 미만의 **횡보장** 구간에 해당합니다. 현재 시장은 뚜렷한 방향성 추세가 형성되지 않은 레인지 바운드 국면입니다. DMI 시스템에서 **+DI 15.9 vs -DI 18.2**로 -DI가 +DI를 소폭 상회하여 약한 하락 편향이 확인됩니다. 다만 스프레드가 2.3p로 매우 좁아 명확한 방향성을 확인하기 어렵습니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 **횡보장(Mean-Reverting)**으로 판단됩니다. ADX 18.4의 비추세와 DMI 균형이 이를 확인합니다. 주요 지지선은 71.94 / 69.95 / 69.02이며, 저항선은 74.58 / 78.25 / 82.10 / 86.35입니다. BB Squeeze 해소 시 이탈 방향에 따라 지지선 또는 저항선 테스트가 예상됩니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 ATR(14) 2.60 기반 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | **진입가** | **73.33** | 현재가 | | **손절가(1.5×ATR)** | **69.43** | -5.32% | | **목표가 1(2×ATR)** | **78.53** | +7.09% | | **목표가 2(3×ATR)** | **81.13** | +10.63% | | **R:R (목표1 기준)** | **1:1.33** | — | 성과 지표에서 연환산 수익률 2.49%, 최대 낙폭(MDD) **-30.08%**, Sharpe 0.07, Calmar 0.08로 위험 조정 수익이 극도로 저조합니다. MDD 30% 이상의 하방 리스크가 실현된 이력이 있어 포지션 사이징에 주의가 필요합니다. 피보나치 78.6% 레벨인 **69.48** 이탈 시 매매 무효화 포인트로 설정하며, 이는 손절가 69.43과 거의 일치하여 합리적 무효화 수준입니다. 61.8%(76.43) 상방 돌파 시 추세 전환 확인 시그널로 판단합니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **4.4/10**으로 **중립(Neutral)** 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 2.5 | 30% | 0.75 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5 | 15% | 0.68 | | MACD | 6.0 | 20% | 1.20 | | BB | 5.0 | 15% | 0.75 | | **합계** | — | **100%** | **4.38** | **Bias: Neutral** 우버는 SMA 전 구간 데스크로스의 하락 구조 속에서 BB Squeeze와 MACD 골든크로스가 잠재적 반등 시그널을 제공합니다. ADX 18.4의 비추세 국면에서 DMI가 거의 균형(+DI 15.9 / -D