삼성바이오로직스 RSI 41.2 약세 — 데스크로스 하락 경고

## 📊 가격 흐름 & 변동성 삼성바이오로직스는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 243 거래일) 동안 시가 약 1,619,025원에서 현재가 **1,592,000원**으로 **-1.48%** 소폭 하락하였습니다. 기간 고점 1,987,000원, 저점 1,501,000원으로 약 48.6만원의 넓은 변동 범위를 보였습니다. 현재가는 SMA20(1,671,700), SMA50(1,745,640), SMA200(1,673,087) 모두를 하회하며 **데스크로스** 상태를 형성하고 있습니다. ATR(14)은 61,851원, HV(20)는 58%로 높은 변동성을 보입니다. 볼린저 밴드 기준 현재가는 하단 1,533,429와 상단 1,809,971 사이에서 **21.18%** 위치로 하단에 매우 근접한 상태입니다. BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성 구간이며, 켈트너 채널(Upper 1,783,820 / Lower 1,536,415) 대비 하단 근처에 위치합니다. 피보나치 되돌림(스윙 고점 1,987,000 / 저점 1,501,000) 기준 78.6% 수준(1,605,004) 부근에 현재가가 위치하여 깊은 조정 구간입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | **1,592,000** | SMA 전체 하회 | | SMA20 | 1,671,700 | ▼ 아래 | | SMA50 | 1,745,640 | ▼ 아래 | | SMA200 | 1,673,087 | ▼ 아래 (데스크로스) | | BB 위치 | **21.18%** | 하단 근접 | | ATR(14) | 61,851 | 높은 변동성 | | HV(20) | 58% | 높음 | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 **52.9**, %D는 **56.4**로 중립 영역에 위치합니다. %K가 %D를 하회하여 약한 하향 신호를 보이고 있으나, 극단 영역은 아닙니다. RSI(14)는 **41.2**로 중립~약세 구간에 위치하며, 50 미만으로 하락 모멘텀이 우세합니다. 과매도(30 이하)까지는 아직 여유가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | **41.2** | 약세 영역 | | StochRSI %K | **52.9** | 중립 | | StochRSI %D | **56.4** | 중립 | | MACD 라인 | -41,024.05 | 음수 | | MACD 시그널 | -35,610.57 | 음수 | | MACD 히스토그램 | **-5,413.49** | 음수 확대 | [QUANT_CHART] MACD 라인(-41,024.05)이 시그널 라인(-35,610.57) 아래에 위치하며, 히스토그램이 **-5,413.49**로 음수 확대 중입니다. 양 라인 모두 제로 라인 아래에 있어 **강한 하락 모멘텀**이 지속되고 있습니다. [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **23.0**으로 25 미만의 **횡보/약한 추세** 상태를 나타냅니다. +DI(17.9)가 -DI(31.1)를 크게 하회하여 하락 방향 편향이 뚜렷하나, ADX 수치가 낮아 추세의 강도 자체는 약합니다. [QUANT_CHART] 현재 시장 레짐은 **약한 하락 추세~횡보 전환** 구간으로 판단됩니다. 주요 지지선은 1,586,000 / 1,501,000원이며, 저항선은 1,693,000 / 1,778,000 / 1,795,000 / 1,830,000원에 분포합니다. 피보나치 61.8%(1,686,652)가 중기 회복의 첫 번째 관문입니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | **1,592,000** | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | **1,499,223** | -5.83% | | 목표가 1 (2×ATR) | **1,715,702** | +7.77% | | 목표가 2 (3×ATR) | **1,777,553** | +11.66% | | R:R (목표1 기준) | **1:1.33** | | 연환산 수익률은 **-1.54%**, 최대 낙폭(MDD)은 **-22.85%**로 부진한 성과입니다. Sharpe 비율 **-0.04**, Calmar 비율 **-0.07**로 리스크 대비 보상이 매우 불리합니다. 피보나치 78.6%(1,605,004) 하회 지속 시 1,501,000원(스윙 저점)까지 하방 위험이 확대되며, 이 수준 이탈은 추세 무효화로 판단합니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **3.7/10**으로 **매도 우위** 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | **2.5** | 30% | 0.75 | | RSI | **5.0** | 20% | 1.00 | | StochRSI | **4.5** | 15% | 0.68 | | MACD | **2.0** | 20% | 0.40 | | BB | **6.5** | 15% | 0.98 | | **합계** | | **100%** | **3.81** | **Bias: Bearish (약세)** 삼성바이오로직스는 SMA 전선 하회의 데스크로스 상태에서 MACD 히스토그램 음수 확대가 진행 중이며, ADX 23.0의 약한 추세에서 -DI(31.1) 우위로 하방 압력이 지속되고 있습니다. 1,586,000원 지지 이탈 시 1,501,000원까지 하락 가능성이 있으며, 반등 시 1,693,000~1,715,702원 구간이 첫 번째 목표입니다. **테일 리스크**: 글로벌 바이오 의약품 수요 둔화, 환율 변동에 따른 해외 매출 영향, CDMO 경쟁 심화. **주요 촉매**: 5공장 가동률 개선, 신규 수주 계약 발표, 바이오시밀러 시장 확대 동향.