일라이릴리 StochRSI 11 과매도 — BB 스퀴즈 이탈 대기

## 📊 가격 흐름 & 변동성 일라이릴리(LLY)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13, 252거래일) 동안 시가 $803.11에서 최종 종가 $985.08로 **+21.09%** 상승하였습니다. 기간 중 최고가 $1,133.95, 최저가 $623.78을 기록하며 $510 이상의 광범위한 가격 범위를 형성하였습니다. 현재가 $985.08은 SMA20($1,012.64) 및 SMA50($1,037.08) **하회**, SMA200($888.97) **상회** 상태입니다. 장기 **골든크로스**를 유지하고 있으나, 중단기 이동평균선 모두 하방에 위치하여 중기 하락 조정이 진행 중입니다. ATR(14)은 $30.11, 역사적 변동성(HV20)은 **29.26%**입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 위치는 **19.47%**로 하단 밴드($967.50) 근접한 과매도 구간에 위치합니다. 상단 $1,057.78 / 중간 $1,012.64 / 하단 $967.50이며, 켈트너 채널(Upper $1,068.66 / Lower $948.22) 내부에 BB가 수렴하여 **BB 스퀴즈가 감지**되었습니다. 변동성 압축 상태에서 대형 방향성 이탈이 임박한 상황입니다. 피보나치 되돌림(스윙 고점 $1,133.95 / 저점 $623.78) 기준으로 현재가는 23.6%($1,013.55) 하방에 위치하여, 1차 되돌림 레벨 부근에서의 가격 재시험이 예상됩니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | **현재가** | **$985.08** | SMA20/50 아래, SMA200 위 | | SMA20 / SMA50 | $1,012.64 / $1,037.08 | 중기 하락 정렬 | | SMA200 | $888.97 | 골든크로스 유지 | | BB 위치 | 19.47% | 하단 근접 과매도 | | BB 스퀴즈 | **감지** | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $30.11 | HV 29.26% | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 **11.4**, %D는 **16.7**로 **극도의 과매도 영역**에 진입하였습니다. %K가 %D 하방에 위치하여 아직 매수 크로스오버가 발생하지 않았으나, 극단적 수치로 기술적 반등 가능성이 높아지고 있습니다. RSI(14)는 **42.6**으로 중립 하단에 위치하며 약세 모멘텀이 우세합니다. 30 과매도 임계값까지는 여유가 있으나, StochRSI의 극단적 과매도와 괴리가 있어 단기 반등 시도가 예상됩니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | **RSI(14)** | **42.6** | 약세 모멘텀 | | StochRSI %K | 11.4 | **극도 과매도** | | StochRSI %D | 16.7 | 매수 크로스 대기 | [QUANT_CHART] MACD 라인은 **-14.3918**, 시그널 라인은 **-11.8177**로 모두 제로 하방에 위치합니다. MACD가 시그널 하방에 있어 약세 시그널이 지속되며, 히스토그램은 **-2.5741**로 **음수 확대** 중이어서 **강한 하락 모멘텀**이 가속되고 있습니다. MACD와 StochRSI 간 다이버전스 가능성에 주목할 필요가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | -14.3918 | 제로 하방 약세 | | 시그널 라인 | -11.8177 | MACD < 시그널 | | **히스토그램** | **-2.5741** | 음수 확대, 강한 하락 | [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **8.9**로 20 미만의 극도로 낮은 수치이며, **횡보장**으로 분류됩니다. 현재 뚜렷한 방향성 추세가 형성되지 않은 레인징 마켓입니다. DMI 시스템에서 +DI는 **19.3**, -DI는 **23.3**으로 -DI가 소폭 우위를 보이며 하방 편향이 존재합니다. 그러나 ADX 8.9의 극히 낮은 추세 강도로 인해 해당 방향성의 신뢰도는 매우 제한적입니다. [QUANT_CHART] BB 스퀴즈 감지 + ADX 8.9 횡보장 + StochRSI 극단 과매도의 조합은 변동성 압축 후 대형 이탈의 전형적 셋업입니다. 주요 지지선은 $977.12 / $965.60에, 저항선은 $1,012.00 / $1,056.20 / $1,088.48 / $1,111.99에 분포합니다. SMA200($888.97)이 장기 지지선으로 기능하고 있으며, 피보나치 38.2%($939.07)가 핵심 하방 방어선입니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 ATR 기반 리스크 관리 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | **진입가** | **$985.08** | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $939.92 | 피보 38.2% $939.07 근접 | | 목표가 1 (2xATR) | $1,045.30 | SMA50 $1,037.08 상방 | | 목표가 2 (3xATR) | $1,075.41 | 저항선 $1,088.48 근접 | | **R:R** | **약 1:1.3** | 목표1 기준 | 연환산 수익률 21.09%, 최대 낙폭(MDD) **-30.40%**, Sharpe 비율 0.46, Calmar 비율 0.69로 위험 대비 수익이 보통 수준입니다. MDD -30.40%의 과거 하방 이력은 포지션 사이징의 보수적 접근을 요구합니다. 피보나치 38.2%($939.07) 하방 이탈 시 트레이딩 플랜 무효화를 고려해야 합니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **5.2/10 (중립)**입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 5.5/10 | 25% | 1.38 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 7.5/10 | 20% | 1.50 | | MACD | 2.0/10 | 20% | 0.40 | | BB | 6.5/10 | 1