월마트 Sharpe 1.62 골든크로스 — BB 스퀴즈 대기

## 📊 가격 흐름 & 변동성 월마트(WMT)는 분석 기간(2025-03-14 ~ 2026-03-13) 동안 시가 $84.96에서 최종 종가 $126.52로 **+48.24%** 강세 상승을 기록하였습니다. 기간 중 최고가 $134.69, 최저가 $79.81을 기록하며 52주 최고($133.89) 근접 수준에서 거래되고 있습니다. 현재가 $126.52는 SMA20($125.76), SMA50($122.88), SMA200($107.60) 모두 **상회**하는 완전한 골든크로스 정렬 상태입니다. ATR(14)은 $2.95, 역사적 변동성(HV20)은 26.99%입니다. 볼린저 밴드 내 위치는 **61.32%**로 중상단에 위치하며, BB 상단 $129.10 / 중간 $125.76 / 하단 $122.43입니다. 켈트너 채널(Upper $131.42 / Lower $119.62) 내에서 **BB 스퀴즈가 감지**되어 변동성 압축 후 대형 방향성 이탈이 임박한 상황입니다. 피보나치 기준으로 현재가는 23.6% 되돌림($121.74) 상방에 위치하며, 스윙 고점 $134.69를 향한 상승 여력이 존재합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | **현재가** | **$126.52** | 전 SMA 상회 | | SMA20 / SMA50 | $125.76 / $122.88 | 중기 상승 정렬 | | SMA200 | $107.60 | 골든크로스 | | BB 위치 | 61.32% | 중상단 | | BB 스퀴즈 | **감지** | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $2.95 | HV 26.99% | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 **62.2**, %D는 **43.8**로 중립 구간에 위치합니다. %K가 %D 상방에 있어 **상향 크로스오버(매수 시그널)**가 발생한 상태로, 단기 상승 모멘텀이 형성되고 있습니다. RSI(14)는 **53.7**로 중립 구간에 위치하며, 상승도 하락도 아닌 균형 상태를 보이고 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | **RSI(14)** | **53.7** | 중립 | | StochRSI %K | 62.2 | 상향 크로스 | | StochRSI %D | 43.8 | %K > %D 강세 | [QUANT_CHART] MACD 라인은 **0.4956**, 시그널 라인은 **0.7945**로 모두 제로라인 상방에 위치하여 중기 상승 구조를 유지하고 있습니다. 그러나 히스토그램은 **-0.2989**로 음수이며 확대 추세를 보여 **강한 하락 모멘텀**이 단기적으로 발생하고 있습니다. MACD 라인이 시그널 하방으로 이탈하여 데드크로스가 형성된 상태입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | 0.4956 | 제로라인 상방 | | 시그널 라인 | 0.7945 | MACD < 시그널 | | **히스토그램** | **-0.2989** | 음수 확대, 단기 약세 | [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 **15.8**로 20 미만에 해당하여 **횡보장(ranging)** 또는 약한 추세 구간에 위치합니다. 이는 최근 상승 추세가 모멘텀을 잃고 방향성이 불확실한 구간에 진입했음을 시사합니다. DMI 시스템에서 +DI는 **20.1**, -DI는 **21.4**로 거의 균형을 이루고 있으며, -DI가 소폭 우위를 점하여 단기 하방 압력이 근소하게 우세합니다. ADX 저수치와 DI 균형은 방향성 결정이 임박한 전형적인 압축 국면입니다. [QUANT_CHART] 현재 시장은 횡보/평균회귀 레짐에 해당합니다. 1차 지지선 $126.39가 현재가 바로 아래에 위치하며, $121.62(피보 23.6% $121.74 수렴), $116.90, $115.48이 차기 지지 구간입니다. 상방 저항은 $128.75(1차)와 $134.69(기간 고점)에 분포합니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 ATR 기반 리스크 관리 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | **진입가** | **$126.52** | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $122.10 | 피보 23.6% $121.74 근접 | | 목표가 1 (2xATR) | $132.42 | 기간 고점 $134.69 근접 | | 목표가 2 (3xATR) | $135.37 | 기간 고점 상방 돌파 | | **R:R** | **약 1:1.3** | 목표1 기준 | 연환산 수익률 48.24%, 최대 낙폭(MDD) -8.88%, Sharpe 비율 1.62, Calmar 비율 5.43으로 위험 대비 수익이 매우 우수한 수준입니다. 피보나치 23.6% 되돌림($121.74) 하방 이탈 시 트레이딩 플랜 무효화를 고려해야 합니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 **5.3/10 (중립)**입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 7.5/10 | 25% | 1.88 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 5.5/10 | 20% | 1.10 | | MACD | 2.0/10 | 20% | 0.40 | | BB | 5.0/10 | 15% | 0.75 | | **합계** | **5.3/10** | 100% | **5.13** | **바이어스: Neutral (중립, 장기 강세 기조)** 월마트는 SMA20/50/200 전체 상방 정렬의 골든크로스를 유지하며 Sharpe 1.62의 우수한 리스크 조정 수익률을 기록하고 있습니다. 다만 ADX 15.8의 횡보장 진입과 MACD 히스토그램 -0.2989의 음수 확대가 단기 조정 가능성을 시사하며, BB 스퀴즈 해소 방향이 향후 추세를 결정할 핵심 변수입니다. **테일 리스크:** 관세 정책 변화에 따른 수입 상품 비용 상승, 소비 심리 위축, 경쟁 심화(아마존, 코스트코). **주