이더리움 StochRSI 100 극도 과매수 — SMA200 대비 -34%, 약세장 반등인가 추세 전환인가

## 📊 가격 흐름 & 변동성 [QUANT_CHART] Ethereum(ETH-USD)은 현재가 $2,116으로, SMA200($3,236) 대비 -34.6% 하회하며 장기 약세 국면입니다. | 지표 | 수치 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | $2,116 | | | SMA20 | $2,016 | ▲ 위 (+5.0%) | | SMA50 | $2,137 | ▼ 아래 (-1.0%) | | SMA200 | $3,236 | ▼ 아래 (-34.6%) ⚠️ | | ATR(14) | $109 | | | HV(20) | 57.5% | 높은 변동성 | | BB 위치 | 85.7% | 상단 근접 | SMA20($2,016)은 상회하나 SMA50($2,137)을 소폭 하회하여, 단기 반등이 중기 추세 전환으로 이어지지 못하고 있습니다. SMA200($3,236)과의 괴리 -34.6%는 장기 약세의 깊이를 보여줍니다. **BB Squeeze가 감지**되었습니다. 볼린저 밴드가 켈트너 채널 안으로 수축하여 변동성 압축 상태이며, 방향성 이탈이 임박합니다. 피보나치 78.6% 되돌림($2,150)과 현재가가 근접하여, 이 레벨의 지지 여부가 중요합니다. ## 🔄 모멘텀 오실레이터 [QUANT_CHART] | 오실레이터 | 수치 | 해석 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 54.1 | 중립 | | StochRSI %K | **100.0** | **극도 과매수** ⚠️ | | StochRSI %D | 96.3 | 과매수 | | MACD | -10.8 | 음수 영역 | | Signal | -40.2 | MACD > Signal | | 히스토그램 | +29.4 | 양수 확대 ↑ | **StochRSI %K 100.0은 극도의 과매수 상태**입니다. 단기 조정이 임박할 가능성이 높습니다. RSI 54.1은 중립이어서, 과매수는 단기적 현상이며 중기 모멘텀은 아직 과열 수준이 아닙니다. [QUANT_CHART] MACD 라인(-10.8)은 여전히 음수 영역이지만, 시그널 라인(-40.2)을 상향 돌파하며 히스토그램이 +29.4로 양수 확대 중입니다. 음수 영역에서의 골든크로스는 하락 모멘텀 둔화를 의미하나, 추세 전환 확인에는 영선(0) 돌파가 필요합니다. ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI [QUANT_CHART] ADX 22.7은 횡보장으로, 명확한 추세가 확립되지 않았습니다. +DI(26.5) > -DI(17.4)로 상승 편향이나, ADX가 25 미만이므로 추세 신뢰도가 낮습니다. 지지선: $1,915 / $1,837 / $1,804 / $1,749 저항선: $2,146 / $2,199 / $3,041 / $3,304 ## ⚠️ 리스크 파라미터 | 구분 | 가격 | 근거 | |:---|---:|:---| | 진입가 | $2,116 | 현재가 | | 손절가 | $1,915 | 지지선 기반 | | 목표가 1 | $2,146 | 저항선 | | 목표가 2 | $2,199 | 저항선 | | R:R | 1:0.14 | 비매력적 ⚠️ | 2년 기준 연환산 수익률 **-17.8%**, MDD **-63.2%**로 극도의 고위험 자산입니다. Sharpe -0.33, Calmar -0.28로 리스크 조정 수익률이 마이너스입니다. R:R 1:0.14로 목표가 1($2,146)까지 $30 상승 여력에 불과하여, 현재가 근처에서의 신규 진입은 비매력적입니다. ## 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | Factor | Score | Weight | Weighted | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 3.5 | 30% | 1.05 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 1.5 | 20% | 0.30 | | MACD | 8.0 | 20% | 1.60 | | BB | 3.5 | 10% | 0.35 | | **종합** | **4.3/10** | | **중립** | **중립~약세 판정**: SMA200 대비 -34.6%의 깊은 하락에서 MACD 골든크로스가 반등을 시도하고 있으나, StochRSI 100 극도 과매수 + ADX 22.7 횡보장 + R:R 1:0.14 비매력적인 진입 조건이 반등의 지속성에 의문을 제기합니다. **트레이딩 플랜**: 현재 위치에서 신규 매수는 권장하지 않습니다. StochRSI 과매수 해소 후 $1,915~$2,016(SMA20) 영역에서 조정 매수 기회를 노리는 것이 유리합니다. $2,199 돌파 확인 시 $3,041까지 중기 반등 타겟. $1,749 이탈 시 $1,387(스윙 저점)까지 하방 리스크.