COST, 볼린저밴드 스퀴즈 감지 – 변동성 압축 국면 진입

2026년 3월 19일 목요일 ## 📊 가격 흐름 & 변동성 Costco(COST)는 2025년 3월 19일부터 2026년 3월 18일까지 251거래일 동안 $902.86에서 시작하여 $979.92로 8.39% 상승 마감했습니다. 이 기간 중 최고가는 $1067.08, 최저가는 $844.06를 기록했습니다. 현재가 $979.92는 볼린저밴드(20,2)의 하단 밴드($978.32)에 매우 근접한 4.37% 위치에 있으며, 이는 단기적인 과매도 압력을 시사합니다. 상단 밴드는 $1014.90, 중간 밴드는 $996.61입니다. 켈트너 채널(20,2×ATR) 기준으로 상단 밴드 $1032.05와 하단 밴드 $956.85 사이에 위치하여 아직 채널 내에 있습니다. 볼린저밴드 스퀴즈가 감지되었으며, 이는 변동성 압축 상태로 대규모 가격 이탈이 임박했음을 나타냅니다. 이동평균선(SMA)을 살펴보면, 현재가는 SMA20($996.61) 아래, SMA50($977.93) 위에 위치하며, 장기 추세선인 SMA200($950.14) 위에서 거래되고 있어 장기 상승 추세는 유지되고 있습니다. SMA50이 SMA200 위에 있어 골든크로스 상태입니다. 평균 실제거래범위(ATR(14))는 $18.80이며, 20일 역사적 변동성(HV(20))은 17.99%를 기록하고 있습니다. 피보나치 되돌림 레벨을 기준으로 스윙 고점 $1067.08과 저점 $844.06 사이에서 현재가 $979.92는 38.2% 되돌림 레벨($981.89) 바로 아래에 위치합니다. | Indicator | Value | Signal | |:---|---:|:---| | Open Price | $902.86 | | | Latest Close | $979.92 | | | Period High | $1067.08 | | | Period Low | $844.06 | | | % Change | 8.39% | | | SMA20 | $996.61 | 현재가 아래 | | SMA50 | $977.93 | 현재가 위 | | SMA200 | $950.14 | 현재가 위 (골든크로스) | | BB Upper | $1014.90 | | | BB Mid | $996.61 | | | BB Lower | $978.32 | | | Price within BB | 4.37% | 하단 밴드 근접 | | BB Squeeze | 감지됨 | 변동성 압축 | | Keltner Upper | $1032.05 | | | Keltner Lower | $956.85 | | | ATR(14) | $18.80 | | | HV(20) | 17.99% | | [QUANT_CHART] ## 🔄 모멘텀 오실레이터 스토캐스틱 RSI(%K 20.7, %D 38.2)는 %K가 20.7로 과매도권(20 미만)에 매우 근접하여 단기적인 반등 가능성을 시사하나, %D(38.2)가 %K 위에 있어 아직 확정적인 매수 신호는 아닙니다. 상대강도지수(RSI(14))는 45.8로 중립 영역에 머물러 있어 과매수 또는 과매도 시그널을 주지 않고 있습니다. 이동평균 수렴확산(MACD) 지표는 MACD 라인 4.9844, 시그널 라인 8.2711로 MACD 라인이 시그널 라인 아래에 있어 약세 추세를 보입니다. MACD 히스토그램은 -3.2867로 음수 값을 기록하고 있으나, 데이터는 히스토그램이 축소되고 있다고 명시하여 하락 모멘텀이 둔화될 수 있음을 나타냅니다. | Indicator | Value | Signal | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 45.8 | 중립 | | StochRSI %K | 20.7 | 과매도권 근접 | | StochRSI %D | 38.2 | | | MACD Line | 4.9844 | 시그널 아래 (약세) | | MACD Signal | 8.2711 | | | MACD Histogram | -3.2867 | 음수, 축소 중 (하락 둔화) | [QUANT_CHART] [QUANT_CHART] ## 📈 추세 강도 & ADX/DMI 평균 방향성 지수(ADX)는 15.8로 20 미만에 해당하여 현재 횡보장 또는 매우 약한 추세 국면에 있음을 명확히 보여줍니다. 방향성 이동 지표(DMI)에서 +DI는 18.0, -DI는 26.9를 기록하여 -DI가 +DI보다 높아 단기적인 하방 압력이 우세함을 나타냅니다. ADX 값이 낮으므로 시장은 추세보다는 평균 회귀(mean-reverting)의 특성을 보일 가능성이 높습니다. 주요 지지선은 $977.81, $967.12, $930.3, $873.97이며, 저항선은 $993, $1009.62입니다. [QUANT_CHART] 현재 시장은 ADX 지표에 근거하여 강한 추세가 없는 횡보장으로 평가됩니다. 이는 가격이 주요 지지선과 저항선 사이에서 움직일 가능성이 높음을 시사합니다. 현재가 $979.92는 지지선 $977.81에 매우 근접해 있습니다. ## ⚠️ 리스크 파라미터 현재 시장 가격($979.92)과 지지선($977.81)을 고려한 ATR 기반의 리스크 파라미터는 다음과 같습니다. 손절가 $951.72는 현재가 대비 약 1.5배 ATR($18.80) 하단에 해당합니다. 목표가 1은 첫 번째 저항선인 $993, 목표가 2는 두 번째 저항선인 $1009.62입니다. 이 경우 리스크/리워드 비율은 1:0.46으로, 단기 상승 포지션에 대해 불리한 비율을 나타냅니다. 연환산 수익률은 8.43%, 최대 낙폭(MDD)은 -19.57%, 샤프 비율은 0.4, 칼마 비율은 0.43입니다. 주요 피보나치 레벨 중 38.2% 되돌림($981.89)이 현재가에 근접해 있으며, 이 레벨 아래로 이탈할 경우 다음 지지선인 50% 되돌림($955.57) 및 61.8% 되돌림($929.25)까지 추가 하락 가능성이 있어 중요한 무효화 지점으로 판단됩니다. | 항목 | 값 | |:---|---:| | 현재가 | $979.92 | | 손절가 | $951.72 | | 목표가 1 | $993 | | 목표가 2 | $1009.62 | | 리스크/리워드 | 1:0.46 | | Sharpe | 0.4 | | MDD | -19.57