📊 가격 흐름 & 변동성 삼성SDI(006400.KS)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 243거래일) 동안 시가 199,500원에서 현재 388,000원으로 +102.72%의 강한 상승을 기록하였습니다. 기간 고점 473,500원, 저점 157,700원입니다. 현재가 388,000원은 SMA20(401,925원)을 하회하나, SMA50(359,240원) 및 SMA200(261,064원)을 상회하여 장기 골든크로스가 유지되고 있습니다. ATR(14)은 25,971원, HV(20)는 102.11%로 극도의 고변동성 환경입니다. BB(20,2) 기준 현재가 위치는 36.25%로 중간선 하단에 위치합니다. BB Squeeze가 감지되어 볼린저 밴드가 켈트너 채널(Upper 446,646 / Lower 342,763) 내부로 수축하고 있으며, 변동성 압축 후 대형 이탈이 임박한 상태입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---:|:---:| | 현재가 | 388,000원 | SMA20 하회 | | SMA20 / SMA50 / SMA200 | 401,925 / 359,240 / 261,064 | 골든크로스 유지 | | BB 위치 | 36.25% | 중하단 | | ATR(14) | 25,971 | 극고변동성 | | BB Squeeze | 감지 | 대형 이탈 임박 | | 피보나치 23.6% | 398,971 | 단기 저항 | 🔄 모멘텀 오실레이터 StochRSI %K는 23.7, %D는 26.9로 과매도 영역 근처에 위치합니다. RSI(14)는 49.7로 중립 지점에 위치하며, 매수·매도 어느 쪽에도 뚜렷한 편향이 없습니다. | 지표 | 값 | 해석 | |:---|:---:|:---:| | RSI(14) | 49.7 | 중립 | | StochRSI %K / %D | 23.7 / 26.9 | 과매도 근접 | | MACD 라인 | 7,253.02 | 양수 유지 | | MACD 시그널 | 12,583.94 | 라인 하회 | | 히스토그램 | -5,330.92 | 음수 축소 | MACD 히스토그램은 -5,330.92로 음수이나 축소 중이어서 하락 모멘텀이 둔화되고 있습니다. MACD 라인(7,253.02)이 양수를 유지하고 있어 중기 상승 구조는 아직 훼손되지 않았습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 22.8로 횡보/약한 추세 구간(<25)에 해당합니다. +DI(23.3)와 -DI(22.4)가 거의 동일한 수준으로 방향성이 불분명한 상태입니다. BB Squeeze와 결합하면, 현재 시장이 큰 변동성 이탈을 앞둔 에너지 축적 구간에 있음을 의미합니다. 주요 지지선은 372,500원, 355,500원, 348,500원이며, 저항선은 399,500원, 411,500원, 419,000원, 473,500원(기간 고점)입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|:---:|:---:| | 진입가 | 388,000원 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 349,044원 | -10.0% | | 목표가 1 (2×ATR) | 439,941원 | +13.4% | | 목표가 2 (3×ATR) | 465,912원 | +20.1% | | R:R 비율 | 약 1:1.33 | 목표가 1 기준 | Sharpe 1.28, MDD -24.68%, Calmar 4.38입니다. 피보나치 38.2%(352,864원)이 핵심 무효화 레벨이며, BB Squeeze 이탈 방향에 따라 포지션 진입이 결정되어야 합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.2/10으로 중립입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---:|:---:|:---:| | 추세 | 6.5 | 25% | 1.63 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5 | 20% | 0.90 | | MACD | 4.0 | 20% | 0.80 | | BB | 5.0 | 15% | 0.75 | | 합계 | 5.2 | 100% | 5.08 | 바이어스: Neutral (중립) 삼성SDI는 BB Squeeze가 감지되어 변동성 압축 후 대형 이탈이 임박한 핵심 분기점에 놓여 있습니다. ADX 22.8의 횡보장에서 +DI와 -DI가 거의 균형 상태이므로, 이탈 방향 확인이 중요합니다. 399,500원 상향 돌파 시 439,941원 목표, 하향 이탈 시 349,044원 손절의 양방향 전략이 유효합니다. 테일 리스크: EV 배터리 수요 둔화, 매출 13.27조원(YoY -20%) 급감 추세, 소형전지 가동률 50%, 이익잉여금 12.09조원(전기 12.78조원 대비 감소). 주요 촉매: StarPlus Energy 미국 공장 가동, 현대차 유럽 배터리 공급 계약, GM 합작투자 신규 공장 설립, NextEra Energy ESS 배터리 공급(USD 301M).