📊 가격 흐름 & 변동성 SK이노베이션(096770.KS)은 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13) 동안 시가 137,500원에서 현재가 112,600원으로 약 -18.1% 하락하였습니다. 스윙 고점 141,300원, 저점 80,800원을 기록하였으며, 현재가는 저점 대비 약 39.4% 반등한 수준입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 현재가 위치는 19.1%로 하단 밴드(106,776원)에 매우 근접한 과매도 영역입니다. 중심선 122,025원, 상단 밴드 137,274원입니다. 특히 BB Squeeze가 감지되어 볼린저 밴드가 켈트너 채널(Upper 136,307원 / Lower 101,977원) 내부로 수렴하였으며, 대형 가격 이탈이 임박한 상황입니다. SMA200(109,829원)은 상회하나 SMA20(122,025원)과 SMA50(113,062원)은 하회하여 중기 하락, 장기 상승 혼재 구간입니다. ATR(14)은 8,582.46으로 일평균 약 7.6% 변동폭이며, HV(20)은 104.34%로 극히 높은 변동성입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | 112,600원 | SMA20/50 하회 | | BB 위치 | 19.1% | 하단 밴드 근접 | | BB Squeeze | 감지 | 변동성 압축 | | SMA200 | 109,829원 | 상회 (골든크로스) | | 피보나치 50% | 111,050원 | 현재가 근접 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 14.9, %D는 20.3으로 과매도 영역(20 미만)에 위치합니다. %K < %D로 아직 반전 시그널은 확인되지 않았으나, 과매도 심화로 반등 기대가 높아지고 있습니다. RSI(14)는 45.2로 중립 영역에 위치하며, 50 하회가 약세 기조를 시사합니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 45.2 | 중립 | | StochRSI %K/%D | 14.9 / 20.3 | 과매도 | | MACD 라인 | 633.64 | 양수 (약한 강세) | | MACD 시그널 | 2,458.81 | 라인 < 시그널 | | MACD 히스토그램 | -1,825.17 | 음수+축소 | MACD 라인(633.64)은 양수이지만 시그널(2,458.81)을 하회하고 있으며, 히스토그램(-1,825.17)은 음수이면서 축소 중입니다. 하락 모멘텀이 둔화되고 있어, StochRSI 과매도와 결합 시 반등 시그널로 해석 가능합니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 22.1로 약한 추세 구간(2025)에 해당합니다. -DI(22.6)가 +DI(18.5)를 소폭 상회하고 있어 약한 하락 편향이지만, 격차가 크지 않아 방향 전환 가능성이 존재합니다. 현재 시장 레짐은 약한 하락방향성 결정 단계입니다. BB Squeeze와 결합하면 변동성 해소 시 급격한 방향성 이탈이 예상됩니다. 지지선 111,800원 / 109,900원 / 108,100원 / 106,500원, 저항선 115,300원 / 118,300원 / 119,600원 / 127,800원이 핵심입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 112,600원 | 현재가 | | 손절가(1.5×ATR) | 99,726원 | -11.4% | | 목표가 1(2×ATR) | 129,765원 | +15.2% | | 목표가 2(3×ATR) | 138,347원 | +22.9% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률 -15.2%, Sharpe 비율 -0.29, MDD -38.56%, Calmar -0.39로 성과 지표가 부진합니다. 이는 기간 중 상당한 하락을 경험했음을 나타냅니다. 피보나치 50%(111,050원)가 현재가와 근접하며, 이탈 시 61.8%(103,911원)까지 하락 가능성이 열립니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 5.5/10 | 25% | 1.38 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 7.5/10 | 20% | 1.50 | | MACD | 4.0/10 | 20% | 0.80 | | BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 | | 종합 | 5.6/10 | | 중립 | 바이어스: Neutral (중립) BB Squeeze 감지와 StochRSI 과매도(14.9), MACD 히스토그램 축소가 반등 잠재력을 시사하나, Sharpe -0.29와 MDD -38.56%의 부진한 성과가 리스크를 경고합니다. 변동성 해소 방향이 핵심이며, 115,300원 돌파 시 129,765원 목표, 109,900원 이탈 시 103,911원까지 하락을 예상합니다. 테일 리스크로는 SK E&S 합병 후 통합 시너지 불확실성, 정유 마진 축소, 배터리 사업(SK온) 적자 지속이 있으며, BB Squeeze 해소 시 상방 이탈이 확인될 경우 강한 상승 모멘텀이 형성될 수 있습니다.