📊 가격 흐름 & 변동성 삼성바이오로직스는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 243 거래일) 동안 시가 약 1,619,025원에서 현재가 1,592,000원으로 -1.48% 소폭 하락하였습니다. 기간 고점 1,987,000원, 저점 1,501,000원으로 약 48.6만원의 넓은 변동 범위를 보였습니다. 현재가는 SMA20(1,671,700), SMA50(1,745,640), SMA200(1,673,087) 모두를 하회하며 데스크로스 상태를 형성하고 있습니다. ATR(14)은 61,851원, HV(20)는 58%로 높은 변동성을 보입니다. 볼린저 밴드 기준 현재가는 하단 1,533,429와 상단 1,809,971 사이에서 21.18% 위치로 하단에 매우 근접한 상태입니다. BB Squeeze는 감지되지 않아 정상 변동성 구간이며, 켈트너 채널(Upper 1,783,820 / Lower 1,536,415) 대비 하단 근처에 위치합니다. 피보나치 되돌림(스윙 고점 1,987,000 / 저점 1,501,000) 기준 78.6% 수준(1,605,004) 부근에 현재가가 위치하여 깊은 조정 구간입니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | 현재가 | 1,592,000 | SMA 전체 하회 | | SMA20 | 1,671,700 | ▼ 아래 | | SMA50 | 1,745,640 | ▼ 아래 | | SMA200 | 1,673,087 | ▼ 아래 (데스크로스) | | BB 위치 | 21.18% | 하단 근접 | | ATR(14) | 61,851 | 높은 변동성 | | HV(20) | 58% | 높음 | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 52.9, %D는 56.4로 중립 영역에 위치합니다. %K가 %D를 하회하여 약한 하향 신호를 보이고 있으나, 극단 영역은 아닙니다. RSI(14)는 41.2로 중립약세 구간에 위치하며, 50 미만으로 하락 모멘텀이 우세합니다. 과매도(30 이하)까지는 아직 여유가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|---:|:---| | RSI(14) | 41.2 | 약세 영역 | | StochRSI %K | 52.9 | 중립 | | StochRSI %D | 56.4 | 중립 | | MACD 라인 | -41,024.05 | 음수 | | MACD 시그널 | -35,610.57 | 음수 | | MACD 히스토그램 | -5,413.49 | 음수 확대 | MACD 라인(-41,024.05)이 시그널 라인(-35,610.57) 아래에 위치하며, 히스토그램이 -5,413.49로 음수 확대 중입니다. 양 라인 모두 제로 라인 아래에 있어 강한 하락 모멘텀이 지속되고 있습니다. 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 23.0으로 25 미만의 횡보/약한 추세 상태를 나타냅니다. +DI(17.9)가 -DI(31.1)를 크게 하회하여 하락 방향 편향이 뚜렷하나, ADX 수치가 낮아 추세의 강도 자체는 약합니다. 현재 시장 레짐은 약한 하락 추세횡보 전환 구간으로 판단됩니다. 주요 지지선은 1,586,000 / 1,501,000원이며, 저항선은 1,693,000 / 1,778,000 / 1,795,000 / 1,830,000원에 분포합니다. 피보나치 61.8%(1,686,652)가 중기 회복의 첫 번째 관문입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | 1,592,000 | 현재가 | | 손절가 (1.5×ATR) | 1,499,223 | -5.83% | | 목표가 1 (2×ATR) | 1,715,702 | +7.77% | | 목표가 2 (3×ATR) | 1,777,553 | +11.66% | | R:R (목표1 기준) | 1:1.33 | | 연환산 수익률은 -1.54%, 최대 낙폭(MDD)은 -22.85%로 부진한 성과입니다. Sharpe 비율 -0.04, Calmar 비율 -0.07로 리스크 대비 보상이 매우 불리합니다. 피보나치 78.6%(1,605,004) 하회 지속 시 1,501,000원(스윙 저점)까지 하방 위험이 확대되며, 이 수준 이탈은 추세 무효화로 판단합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 3.7/10으로 매도 우위 판정입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|---:|---:|---:| | 추세 | 2.5 | 30% | 0.75 | | RSI | 5.0 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 4.5 | 15% | 0.68 | | MACD | 2.0 | 20% | 0.40 | | BB | 6.5 | 15% | 0.98 | | 합계 | | 100% | 3.81 | Bias: Bearish (약세) 삼성바이오로직스는 SMA 전선 하회의 데스크로스 상태에서 MACD 히스토그램 음수 확대가 진행 중이며, ADX 23.0의 약한 추세에서 -DI(31.1) 우위로 하방 압력이 지속되고 있습니다. 1,586,000원 지지 이탈 시 1,501,000원까지 하락 가능성이 있으며, 반등 시 1,693,0001,715,702원 구간이 첫 번째 목표입니다. 테일 리스크: 글로벌 바이오 의약품 수요 둔화, 환율 변동에 따른 해외 매출 영향, CDMO 경쟁 심화. 주요 촉매: 5공장 가동률 개선, 신규 수주 계약 발표, 바이오시밀러 시장 확대 동향.