📊 가격 흐름 & 변동성 일라이릴리(LLY)는 분석 기간(2025-03-14 2026-03-13, 252거래일) 동안 시가 $803.11에서 최종 종가 $985.08로 +21.09% 상승하였습니다. 기간 중 최고가 $1,133.95, 최저가 $623.78을 기록하며 $510 이상의 광범위한 가격 범위를 형성하였습니다. 현재가 $985.08은 SMA20($1,012.64) 및 SMA50($1,037.08) 하회, SMA200($888.97) 상회 상태입니다. 장기 골든크로스를 유지하고 있으나, 중단기 이동평균선 모두 하방에 위치하여 중기 하락 조정이 진행 중입니다. ATR(14)은 $30.11, 역사적 변동성(HV20)은 29.26%입니다. 볼린저 밴드(20,2) 내 위치는 19.47%로 하단 밴드($967.50) 근접한 과매도 구간에 위치합니다. 상단 $1,057.78 / 중간 $1,012.64 / 하단 $967.50이며, 켈트너 채널(Upper $1,068.66 / Lower $948.22) 내부에 BB가 수렴하여 BB 스퀴즈가 감지되었습니다. 변동성 압축 상태에서 대형 방향성 이탈이 임박한 상황입니다. 피보나치 되돌림(스윙 고점 $1,133.95 / 저점 $623.78) 기준으로 현재가는 23.6%($1,013.55) 하방에 위치하여, 1차 되돌림 레벨 부근에서의 가격 재시험이 예상됩니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | 현재가 | $985.08 | SMA20/50 아래, SMA200 위 | | SMA20 / SMA50 | $1,012.64 / $1,037.08 | 중기 하락 정렬 | | SMA200 | $888.97 | 골든크로스 유지 | | BB 위치 | 19.47% | 하단 근접 과매도 | | BB 스퀴즈 | 감지 | 대형 이탈 임박 | | ATR(14) | $30.11 | HV 29.26% | 🔄 모멘텀 오실레이터 Stochastic RSI %K는 11.4, %D는 16.7로 극도의 과매도 영역에 진입하였습니다. %K가 %D 하방에 위치하여 아직 매수 크로스오버가 발생하지 않았으나, 극단적 수치로 기술적 반등 가능성이 높아지고 있습니다. RSI(14)는 42.6으로 중립 하단에 위치하며 약세 모멘텀이 우세합니다. 30 과매도 임계값까지는 여유가 있으나, StochRSI의 극단적 과매도와 괴리가 있어 단기 반등 시도가 예상됩니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | RSI(14) | 42.6 | 약세 모멘텀 | | StochRSI %K | 11.4 | 극도 과매도 | | StochRSI %D | 16.7 | 매수 크로스 대기 | MACD 라인은 -14.3918, 시그널 라인은 -11.8177로 모두 제로 하방에 위치합니다. MACD가 시그널 하방에 있어 약세 시그널이 지속되며, 히스토그램은 -2.5741로 음수 확대 중이어서 강한 하락 모멘텀이 가속되고 있습니다. MACD와 StochRSI 간 다이버전스 가능성에 주목할 필요가 있습니다. | 지표 | 값 | 시그널 | |:---|:---|:---| | MACD 라인 | -14.3918 | 제로 하방 약세 | | 시그널 라인 | -11.8177 | MACD < 시그널 | | 히스토그램 | -2.5741 | 음수 확대, 강한 하락 | 📈 추세 강도 & ADX/DMI ADX는 8.9로 20 미만의 극도로 낮은 수치이며, 횡보장으로 분류됩니다. 현재 뚜렷한 방향성 추세가 형성되지 않은 레인징 마켓입니다. DMI 시스템에서 +DI는 19.3, -DI는 23.3으로 -DI가 소폭 우위를 보이며 하방 편향이 존재합니다. 그러나 ADX 8.9의 극히 낮은 추세 강도로 인해 해당 방향성의 신뢰도는 매우 제한적입니다. BB 스퀴즈 감지 + ADX 8.9 횡보장 + StochRSI 극단 과매도의 조합은 변동성 압축 후 대형 이탈의 전형적 셋업입니다. 주요 지지선은 $977.12 / $965.60에, 저항선은 $1,012.00 / $1,056.20 / $1,088.48 / $1,111.99에 분포합니다. SMA200($888.97)이 장기 지지선으로 기능하고 있으며, 피보나치 38.2%($939.07)가 핵심 하방 방어선입니다. ⚠️ 리스크 파라미터 ATR 기반 리스크 관리 파라미터는 다음과 같습니다. | 항목 | 가격 | 비고 | |:---|---:|:---| | 진입가 | $985.08 | 현재가 | | 손절가 (1.5xATR) | $939.92 | 피보 38.2% $939.07 근접 | | 목표가 1 (2xATR) | $1,045.30 | SMA50 $1,037.08 상방 | | 목표가 2 (3xATR) | $1,075.41 | 저항선 $1,088.48 근접 | | R:R | 약 1:1.3 | 목표1 기준 | 연환산 수익률 21.09%, 최대 낙폭(MDD) -30.40%, Sharpe 비율 0.46, Calmar 비율 0.69로 위험 대비 수익이 보통 수준입니다. MDD -30.40%의 과거 하방 이력은 포지션 사이징의 보수적 접근을 요구합니다. 피보나치 38.2%($939.07) 하방 이탈 시 트레이딩 플랜 무효화를 고려해야 합니다. 🎯 종합 시그널 & 트레이딩 플랜 종합 시그널 점수는 5.2/10 (중립)입니다. | 팩터 | 점수 | 비중 | 가중점수 | |:---|:---|:---|:---| | 추세 | 5.5/10 | 25% | 1.38 | | RSI | 5.0/10 | 20% | 1.00 | | StochRSI | 7.5/10 | 20% | 1.50 | | MACD | 2.0/10 | 20% | 0.40 | | BB | 6.5/10 | 15% | 0.98 | | 합계 | 5.2/10 | 100% | 5.25 | 바이어스: Neutral (중립) 일라이릴리는 SMA200($888.97) 상방의 장기 골든크로스를 유지하면서 StochRSI 11.4의 극도 과매도와 BB 스퀴즈가 동시 감지되어, 기술적 반등 가능성이 높은 셋업입니다. 다만 MACD 히스토그램 -2.5741의 강한 하락 모멘텀이 지속되고 있어, StochRSI 매수 크로스오버와 BB 스퀴즈 상방 이탈 확인 후 $1,012(SMA20 근접 저항) 돌파를 확인하는 보수적 진입이 권장됩니다. 테일 리스크: GLP-1 수용체 작용제(Mounjaro/Zepbound) 시장 경쟁 심화, FDA 규제 및 약가 정책 변동, MACD 하락 모멘텀 가속 시 SMA200 이탈 가능성. 주요 촉매: BB 스퀴즈 해소 방향, 차기 분기 실적 및 비만 치료제 매출 성장률, 파이프라인 임상 데이터 발표가 핵심 변수입니다.